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關于掛牌白糖期權合約有關事項的通知

  • 發(fā)布日期：2017-04-06
鄭州商品交易所（以下簡稱鄭商所）定于2017年4月19日掛牌交易白糖期權合約?，F(xiàn)將有關事項通告如下：
一、掛牌合約月份
首日掛牌的白糖期權標的期貨合約為：SR707、SR709、SR711、SR801、SR803、SR805、SR807、SR809。
二、掛牌基準價
鄭商所根據(jù)期權定價模型計算各期權合約基準價。其中，波動率參數(shù)根據(jù)白糖期貨歷史波動率等因素確定，利率參數(shù)為4.35%。掛牌基準價于4月18日結算后在鄭商所網(wǎng)站“交易數(shù)據(jù)”欄目公布。
三、夜盤交易時間
4月19日當晚起，白糖期權開展夜盤交易。夜盤交易時間為21:00-23:30。
四、最大下單數(shù)量
限價指令的每次最大下單數(shù)量為20手，市價指令的每次最大下單數(shù)量為2手。
五、持倉限額非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份期權合約投機持倉限額為200手，投機、套利與套期保值持倉之和，不得超過期權合約投機持倉限額的3倍。
做市商持倉限額為10000手。
六、詢價限制
對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。
價差小于等于下表價差時，不得詢價。
申報買價（元/噸） 價差（元/噸）
50以下 8
50及以上，小于100 10
100及以上，小于200 20
200及以上，小于300 30
300及以上，小于500 50
500及以上 75
特此通告。
                                                      鄭州商品交易 
2017 年 4 月 6 日