更新日期：2013-10-30 

上期發(fā)〔2013〕167號(hào)

各會(huì)員單位：

為配合《上海期貨交易所套利交易管理辦法》及《〈上海期貨交易所異常交易監(jiān)控暫行規(guī)定〉有關(guān)處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》修訂案（上期發(fā)〔2013〕166號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》）的實(shí)施，現(xiàn)將非套期保值持倉（以下簡(jiǎn)稱非套保持倉）限倉方案公布如下：

一、非期貨公司會(huì)員或者客戶的非套保持倉不得超過該期貨合約在不同時(shí)期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和。

二、每月最后一個(gè)交易日，對(duì)下個(gè)月成為交割月前第一月合約（燃料油為交割月前第二月合約）、交割月份合約（燃料油為交割月前第一月合約）的，使用下個(gè)月該期貨合約限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上下個(gè)月對(duì)應(yīng)的套利交易頭寸之總和作為限倉數(shù)額。

三、交易所對(duì)已認(rèn)定的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組視作同一客戶，對(duì)其非套保持倉合并計(jì)算后參照《上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《風(fēng)控辦法》）中一個(gè)客戶在期貨合約不同時(shí)期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)賬戶組成員獲批的套利交易頭寸之總和進(jìn)行限倉。對(duì)其中包含非期貨公司會(huì)員的實(shí)際控制關(guān)系賬戶組視作一個(gè)非期貨公司會(huì)員，對(duì)其非套保持倉合并計(jì)算后按照《風(fēng)控辦法》中對(duì)一個(gè)非期貨公司會(huì)員在期貨合約不同時(shí)期的限倉比例（或者持倉限額）規(guī)定加上該時(shí)期對(duì)應(yīng)賬戶組成員獲批的套利交易頭寸之總和進(jìn)行限倉。

符合套期保值申請(qǐng)資格的客戶，可以通過向我所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ到灰最^寸來滿足其實(shí)際的需求。

四、一組實(shí)際控制關(guān)系賬戶非套保持倉合并計(jì)算后超過交易所規(guī)定的，視作合并持倉超限異常交易行為。交易所按照《風(fēng)控辦法》及《處理標(biāo)準(zhǔn)及處理程序》規(guī)定的監(jiān)管措施執(zhí)行。

該通知自2013年12月2日起執(zhí)行。

上海期貨交易所

2013年10月29日