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關(guān)于發(fā)布5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式的通知

  • 發(fā)布日期：2013-10-21


　　
各會員單位：
                
　　5年期國債期貨將于2013年9月6日上市交易。國債期貨可交割國債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計利息計算公式公布如下：
    
　　一、轉(zhuǎn)換因子
　　轉(zhuǎn)換因子計算公式如下：
　　　　　　
　　其中，r：5年期國債期貨合約票面利率3%；
　　　　　x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；
　　　　　n：剩余付息次數(shù)；
　　　　　c：可交割國債的票面利率；
　　　　　f：可交割國債每年的付息次數(shù)。
　　計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。

　　二、應(yīng)計利息
　　應(yīng)計利息的日計數(shù)基準為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下：
      
　　　計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。
 
　　特此通知。
 
　中國金融期貨交易所
二〇一三年九月三日