大商所發(fā)〔2013〕79號(hào)

各會(huì)員單位：

　　經(jīng)理事會(huì)審議批準(zhǔn)，并報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，我所擬于近期實(shí)施《大連商品交易所套利交易管理辦法》（以下簡稱“套利交易管理辦法”）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、套利交易管理辦法涉及會(huì)員系統(tǒng)修改，請各會(huì)員單位聯(lián)系軟件開發(fā)商，做好系統(tǒng)升級(jí)工作。

　　二、套利保證金收取標(biāo)準(zhǔn)

　　套利保證金標(biāo)準(zhǔn)＝Max[買方向持倉交易保證金，賣方向持倉交易保證金]。

　　交易期間，通過套利交易指令進(jìn)行的委托，其交易保證金按上一交易日結(jié)算時(shí)套利保證金標(biāo)準(zhǔn)收取。

　　結(jié)算時(shí)，交易所以交易編碼為單位，按照先跨期后跨品種的順序，對各合約持倉進(jìn)行組合。具體組合原則為：不同合約間，按照合約距離交割月份由近及遠(yuǎn)的原則進(jìn)行組合；同一合約上的同方向持倉，按照后開先組的原則進(jìn)行組合。

　　組合結(jié)果及相應(yīng)的套利保證金收取標(biāo)準(zhǔn)在每日結(jié)算時(shí)通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)發(fā)送給會(huì)員。

　　套利持倉平倉時(shí)，交易所先返還套利持倉交易保證金，再收取套利持倉中未平倉合約的交易保證金。

　　三、結(jié)算后，非期貨公司會(huì)員或客戶套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)在下一個(gè)交易日第一節(jié)自行平倉。未平倉或平倉后仍未符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所可以強(qiáng)行平倉，禁止其超倉合約開倉交易并在結(jié)算后恢復(fù)開倉權(quán)限。因價(jià)格漲跌停板、異常情況或不可抗力導(dǎo)致無法在第一小節(jié)完成平倉的情形除外。

　　非期貨公司會(huì)員或客戶累計(jì)2個(gè)以上（含2個(gè)）交易日出現(xiàn)套利持倉與投機(jī)持倉合計(jì)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將自下一交易日起連續(xù)3個(gè)交易日禁止其超倉合約開倉交易；情節(jié)嚴(yán)重的，按照《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》處理。

　　四、交易所將根據(jù)會(huì)員單位系統(tǒng)準(zhǔn)備情況，發(fā)布套利交易管理辦法具體實(shí)施日期。

　　五、業(yè)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　套利業(yè)務(wù)聯(lián)系人：

　　徐毅  0411-84808609  付瑛雯  0411-84808572

　　清算業(yè)務(wù)聯(lián)系人：

　　李虎  0411-84808652

　　技術(shù)業(yè)務(wù)聯(lián)系人：

　　范嵩 0411-84808446   付東海 0411-84807180

　　特此通知。

附件： 大連商品交易所套利交易管理辦法

大連商品交易所

二○一三年三月二十九日